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第6回 ボリンジャーバンド

第6回 ボリンジャーバンド

株式投資の勝率を上げるチャートの読み方

株式投資をする人にぜひ読んで欲しい1冊が『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』だ。クイズを解きながら「株のトレードで勝つ技術」を身につける画期的な1冊だ。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの楽天証券・窪田真之氏。何万回にも及ぶ膨大な数のトレードから確立した「トレードで勝つ技術」を1冊に凝縮した本書から、特別に一部を抜粋して紹介する。 【この記事の画像を見る】 ● ボリンジャーバンドを使って売買をする ボリンジャーバンドとは、移動平均線と標準偏差から計算される2本の線のことです。 ・「移動平均」+(「標準偏差」×2) ・「移動平均」ー(「標準偏差」×2) この2本をあわせて、ボリンジャーバンドと呼びます。株価チャートに、移動平均線だけでなく、2本のボリンジャーバンドを加えると、株価のボラティリティ(変動性、略してボラ)変化を見るのにとても便利です。 次のチャートは、2019~2020年の日経平均週足チャートに、「13週移動平均線」と「2本のボリンジャーバンド」を引いたものです。 ボリンジャーバンドの幅は、相場が大荒れになると拡大、相場が静かだと縮小します。 ● ボリンジャーバンドの有効な使い方 (1)ボラ拡大の初動に乗る(私が最も信頼する売買シグナル) ・買いシグナル:バンド幅が狭いところで株価が急上昇、バンドまで上昇したところで「買い」 →上のチャートの「C:買い」 ・売りシグナル:バンド幅が狭いころで株価が急落、バンドまで下落したところで「売り」 →上のチャートの「A:売り」 (2)ボラが高すぎる時の逆張り ・買いシグナル:バンド幅が広くなったところで株価がさらに急落、バンド外へ出たら「買い」 →上のチャートの「B:買い」 ・売りシグナル:バンド幅が広くなったところでさらに株価が急騰、バンド外へ出たら「売り」 ● 株式投資のクイズに挑戦 次の株価チャートは、N社4ヵ月の日足に25日移動平均線とボリンジャーバンド、売買高をつけたチャートです。 チャート上に示している通り、3回ボリンジャーバンド・トレードを行いました。 売買高増加に伴い株価が上のバンドを超えた「買い①」「買い②」で買って成功しました。バンドウォークで株価が上昇した後、バンドを割り込んだところで利益確定売りしました。 ところが、「買い③」で買ったら失敗で、買った直後に下がって損切りしました。 売り、買い、様子見、どうする?

第6回 ボリンジャーバンド

3つのうちひとつは20日移動平均線。これはすぐにわかりますね。ミッドバンドのことです。2つめは標準偏差、これはバンド幅を見ることによってわかります。

【バンド幅とは】
バンド幅とはバンド上限からバンド下限までの幅のことを言います。
バンド上限とは+2シグマの位置を言い、バンド下限とは-2シグマの位置を言います。
とするとバンド上限からバンド下限までの幅は標準偏差×4となります。

標準偏差とはばらつきの大きさを表すもの。ボリンジャーバンドにおいては20日間の値動きの大きさを表します。つまりボラティリティです。そして、現在、標準偏差が広がっているのか縮小しているのかはバンド幅を見ればわかります。標準偏差が大きくなればバンド幅広がり、標準偏差が小さくなればバンド幅が狭くなります。もっとわかりやすく言えば、20日間の値動きが大きいときはバンド幅が広がり、20日間の値動きが小さいときはバンド幅が縮小します。このことを理解することがとても大事です。

3つめはバンドの中で価格がどの位置にあるかです。+2シグマを超えているのか?ミッドバンドの位置にいるのか、もっと下か。その位置によって現在の価格が相対的にどれくらい高いか安いかが判定出来ます。

2、ミッドバンドによる分析

ミッドバンド=20日移動平均線

上昇トレンド=ローソク足の実体がほとんどの期間、ミッドバンドの上にある。
下降トレンド=ローソク足の実体がほとんどの期間、ミッドバンドの下にある。
もみあい期間=ローソク足の実体部分が短期間に何度もミッドバンドと交錯する。

3、バンド幅分析

ボージ・・・バンド幅が最大に広がったとき=価格変動がもっとも大きかったとき
スクイーズ・・・バンド幅が最小になったとき=価格変動がもっとも小さかったとき

ボージ・・・トレンド終了のサイン
スクイーズ・・・新しいトレンドスタートのサイン

スクイーズからバンド幅が広がっていくということは新しいトレンドが発生しているということを教えてくれますが、どちらにトレンドが出来るのかは教えてくれません。それをボリンジャーバンドは上限タッチ、下限タッチで判断します。上限タッチとは価格が+2シグマのバンドを超えること。下限タッチとは価格が-2シグマのバンドを下回ることです。

4、バンドの中の価格の位置

%b=(C-バンド下限)÷(バンド上限-バンド下限)×100
※Cは現在値

%K=(C-Ln)÷(Hn-Ln)×100
※Cは現在値、Lnはn日間の最安値、Hnはn日間の最高値

【偏差値の計算法】
偏差値70・・・平均点+2シグマ
偏差値60・・・平均点+1シグマ
偏差値50・・・平均点
偏差値40・・・平均点-1シグマ
偏差値30・・・平均点-2シグマ

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